Rapporto di perdita attesa – Definizione del metodo ELR

Demistificare il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR): una guida completa

Comprendere come le compagnie assicurative calcolano e gestiscono il loro rapporto di perdita attesa (ELR) è essenziale sia per i professionisti del settore che per gli assicurati. In questa guida completa esploreremo le complessità del metodo ELR, inclusa la sua formula, le applicazioni, i limiti e altro ancora.

Svelare il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR).

Il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR) costituisce uno strumento vitale per le compagnie di assicurazione per proiettare l’importo dei sinistri rispetto ai premi guadagnati. Questa tecnica diventa particolarmente utile quando gli assicuratori non dispongono di dati storici sufficienti sui sinistri a causa di cambiamenti nelle offerte di prodotti o quando hanno a che fare con linee di prodotti a coda lunga.

Aspetti principali:

• Il metodo ELR viene utilizzato quando i dati sugli accadimenti passati dei sinistri sono inadeguati.
• Gli assicuratori assegnano una parte dei premi per coprire sinistri futuri, determinati dall'ELR.
• L'ELR viene applicato in scenari in cui aziende o linee di business stabili non dispongono di dati passati.

Comprendere la formula ELR

La formula per il metodo ELR prevede di moltiplicare i premi guadagnati per il rapporto di perdita atteso e sottrarre le perdite pagate. Questo calcolo aiuta gli assicuratori a stimare il livello delle riserve per perdite richieste per varie linee di business e periodi di polizza.

Ripartizione della formula:

• Metodo ELR = Premi guadagnati (EP) * ELR - Perdite pagate
• L'EP rappresenta i premi guadagnati dall'assicuratore.

Calcolo del rapporto di perdita atteso

Per calcolare il rapporto di perdita atteso, gli assicuratori moltiplicano i premi guadagnati per l’ELR e detraggono le perdite pagate. Questo processo consente agli assicuratori di prevedere le proprie riserve sinistri e di allocare risorse adeguate per passività future.

Approfondimenti sulle applicazioni ELR

Le compagnie di assicurazione utilizzano il metodo ELR per accantonare fondi per potenziali sinistri, soprattutto nei casi di nuove linee di business in cui i dati storici sono scarsi. Inoltre, il metodo ELR aiuta a stabilire riserve per perdite per linee di business e periodi di polizza specifici, garantendo stabilità finanziaria e conformità normativa.

Esempio di applicazione del metodo ELR

Gli assicuratori possono utilizzare il metodo ELR per calcolare varie riserve, tra cui la riserva sostenuta ma non dichiarata (IBNR) e la riserva totale. Applicando la formula ELR ai premi guadagnati e sottraendo le perdite pagate, gli assicuratori possono ricavare dati critici per la pianificazione finanziaria e la gestione del rischio.

Metodo ELR contrastante con il metodo Chain Ladder (CLM)

Sebbene sia l’ELR che il metodo Chain ladder (CLM) servano a stimare le riserve sinistri, differiscono nel loro approccio. Il metodo ELR è preferito quando i dati storici sono limitati, mentre il CLM è adatto per aziende stabili con ampi dati passati.

Affrontare i limiti del metodo ELR

Nonostante la sua utilità, il metodo ELR presenta dei limiti, in particolare per quanto riguarda la sua sensibilità alle variazioni delle perdite dichiarate e pagate. Gli assicuratori devono riconoscere queste limitazioni e integrare i propri modelli di previsione con dati aggiuntivi e strumenti analitici per un’accurata valutazione del rischio.

Approfondisci la metodologia ELR

Per coloro che sono interessati ad esplorare ulteriormente, comprendere la redditività delle compagnie assicurative attraverso le perdite e i rapporti combinati fornisce preziose informazioni sulle dinamiche del settore e sui parametri di performance.