Misure di rischio

Svelare la complessità delle misure di rischio negli investimenti: una guida completa

Decifrare le misure di rischio

Esplora il regno delle misure di rischio, strumenti statistici essenziali utilizzati nell'analisi degli investimenti per valutare il rischio e la volatilità. Approfondisci il ruolo fondamentale delle misure di rischio nella moderna teoria del portafoglio (MPT) e il loro significato nella valutazione della performance degli investimenti.

Comprendere le cinque principali misure di rischio

Alfa

Comprendere come l'alfa misura il rischio relativo a un mercato o a un indice di riferimento, fornendo informazioni sulla performance di un fondo rispetto al benchmark designato.

Beta

Ottieni informazioni dettagliate sul beta, una misura della volatilità o del rischio sistemico, che indica in che modo i movimenti di un fondo si allineano o si discostano dai movimenti del mercato o dell'indice di riferimento.

R-quadrato

Esplora il concetto di R quadrato, che quantifica la percentuale del movimento di un investimento attribuibile ai movimenti del suo indice di riferimento, aiutando a valutare la correlazione.

Deviazione standard

Scopri la deviazione standard, una metrica fondamentale per misurare la dispersione dei dati e fornire informazioni sulla volatilità di un investimento e sulla deviazione dai rendimenti attesi.

Rapporto di Sharpe

Scopri l'indice di Sharpe, una misura chiave della performance corretta per il rischio, che consente agli investitori di valutare se il ritorno sull'investimento è attribuibile a un investimento saggio o a un'eccessiva assunzione di rischio.

Indici di riferimento e loro significato

Comprendere il ruolo degli indici di riferimento come l'indice S&P 500 e il buono del Tesoro statunitense nell'analisi degli investimenti e nella valutazione del rischio.