Indice di volatilità CBOE Nasdaq (VXN)

Demistificazione del CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN)

Comprendere l'indice di volatilità CBOE Nasdaq (VXN)

Il CBOE Nasdaq Volatility Index (VXN) funge da indicatore cruciale delle aspettative del mercato riguardo alla volatilità dell'indice Nasdaq 100 nei prossimi 30 giorni. Lanciato dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) nel 2001, VXN fornisce preziose informazioni sul sentiment del mercato e sul nervosismo nel settore tecnologico.

Decodificare il significato di VXN

Essendo un indice di mercato in tempo reale, VXN riflette la percezione della volatilità degli investitori in particolare all'interno dell'indice Nasdaq 100. Questo indice è stato sviluppato come controparte del VIX, che misura la volatilità dell'S&P 500. Date le caratteristiche uniche del Nasdaq ad alta tecnologia, VXN offre una prospettiva su misura sulle fluttuazioni del mercato e sulla percezione del rischio all'interno del settore tecnologico.

Esplorazione della metodologia e delle tendenze VXN

La metodologia utilizzata per calcolare il VXN rispecchia quella del VIX, incorporando opzioni put e call a breve termine sull'indice Nasdaq 100. I movimenti nel VXN indicano cambiamenti nella volatilità implicita derivante dai prezzi delle opzioni, con aumenti che indicano una maggiore incertezza e diminuzioni che suggeriscono un contesto di mercato più stabile. Le tendenze VXN sono attentamente monitorate insieme all’indice Nasdaq 100 per valutare la volatilità e il sentiment del mercato.

Fatti:

1. Il livello più alto raggiunto dal VXN è stato 91,79 nel settembre 2001, in seguito agli attacchi terroristici dell'11 settembre. (Fonte:Investipedia)
2. I picchi VXN degni di nota includono 86,52 nell’ottobre 2008 durante la crisi finanziaria globale e 84,67 nel marzo 2020 durante la pandemia COVID-19. (Fonte:CBOE)
3. Il livello più basso di VXN è stato 9,75 nel marzo 2017. (Fonte:Wikipedia)