Definizione di semivarianza

Decifrare la semivarianza nell'analisi degli investimenti

Comprendere le complessità della semivarianza è fondamentale per gli investitori che cercano di valutare il rischio di ribasso dei loro portafogli. La semivarianza funge da metrica preziosa, concentrandosi esclusivamente sulle deviazioni negative dalla media, offrendo così informazioni sulle potenziali perdite.

Svelare la formula della semivarianza

La semivarianza viene calcolata facendo la media delle deviazioni quadrate delle osservazioni al di sotto della media. La formula per la semivarianza prevede la somma delle differenze al quadrato tra ciascuna osservazione e la media, quindi la divisione per il numero totale di osservazioni al di sotto della media.

Approfondimenti dalla semivarianza

A differenza della varianza, che comprende tutte le deviazioni dalla media, la semivarianza si concentra sulle fluttuazioni negative. Ciò lo rende uno strumento particolarmente utile per gli investitori avversi al rischio, poiché fornisce un mezzo per valutare il potenziale lato negativo di un investimento o di un portafoglio.

Sfruttare i fogli di calcolo per i calcoli della semivarianza

I programmi di fogli di calcolo offrono un mezzo conveniente per calcolare la semivarianza. Seguendo alcuni semplici passaggi, gli investitori possono sfruttare la potenza dei fogli di calcolo per analizzare in modo efficiente il rischio di ribasso dei loro portafogli.