Definizione di distorsione della volatilità
Contenuti
Decifrare l’inclinazione della volatilità: svelare il sentiment del mercato
Svela le complessità della distorsione della volatilità e le sue implicazioni sulle strategie di trading di opzioni e sul sentiment del mercato.
Demistificazione della volatilità
Esplora il concetto di distorsione della volatilità, analizzando le disparità nella volatilità implicita tra i diversi strike delle opzioni. Comprendere come il sentiment del mercato e le dinamiche della domanda e dell'offerta influenzano la distorsione della volatilità, fornendo informazioni sulle preferenze e sui comportamenti commerciali dei gestori di fondi.
Navigare nel mondo del trading di opzioni
Approfondisci l'evoluzione storica dell'inclinazione della volatilità, rintracciandone le origini negli anni '80, quando i trader scoprirono discrepanze nei modelli di prezzo delle opzioni. Scopri il fenomeno della volatilità, sorridi e sorrisetti, rappresentazioni visive della relazione tra volatilità implicita e prezzi di esercizio.
Comprendere la volatilità del mercato
Cogliere l'essenza della volatilità del mercato e il suo ruolo centrale nella determinazione del prezzo delle opzioni e nella valutazione del rischio. Ottieni informazioni dettagliate sulla volatilità implicita e sulla sua importanza come parametro predittivo per i futuri movimenti dei prezzi, sfruttando strumenti come il modello di pricing delle opzioni Black-Scholes.